THỰC HÀNH PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI Khắc phục phương sai sai số thay đổi bằng ước lượng Bình phương tổi thiểu tổng quát khả thi (FGLS). Các bước thực hiện ước lượng FGLS. (trang 345) Phương pháp FGLS cũng là ước lượng bình phương tối thiểu có trọng số , với t không biết trước, do đó trước tiên phải có các ước lượng của t ( hay tìm ). Với mỗi công thức phương sai được đề xuất bởi Glesjer, Breusch – Pagan, Harvey – Godfrey và White ta có t ước lượng khác nhau hay trọng số khác nhau. Vậy mỗi kiểm định ta có một trọng số. VD: Sử dụng Data 8-1 Ranamathan Mô hình hồi quy (1) Yêu cầu: 1)Kiểm định có phương sai sai số thay đổi? Bằng kiểm định Glesjer, Breusch – Pagan, Harvey – Godfrey và White 2)Khắc phục bằng ước lượng FGLS cho từng công thức phương sai của Glesjer, Breusch – Pagan, Harvey – Godfrey và White I. Kiểm định GLESJER Công thức tính phương saist = a1 + a2Z2t + a3Z3t + … + apZpt Hồi quy phụ = a1 + a2X2t + a3X3t + … + apXpt = a1 + a2YEARS + a3YEARS2 1. Tạo biến ln(SALARY)genr lnsalary=LOG(salary) 2. Hồi quy (1)ls lnsalary c years years^2 3.Kiểm định xem có phương sai của sai số thay đổi không? 3.1. Tính phần dư genr uhat =resid 3.2. Tạo genr absuhat=abs(uhat) 3.3. Hồi quy phụls absuhat c years years^2 . Từ hồi quy phụ tìm R2hq phụ