Luận văn Quá trình lévy và ứng dụng trong tài chính

  • Người chia sẻ :
  • Số trang : 30 trang
  • Lượt xem : 6
  • Lượt tải : 500

Các file đính kèm theo tài liệu này

  • 8.pdf
  • 1-1.pdf
  • 2-2.pdf
  • 3-3.pdf
  • 4-4.pdf
  • 5-5.pdf
  • 6-6.pdf
  • 7-7.pdf
  • 9-9.pdf
  • 10.pdf
  • 11.pdf
  • 12.pdf
  • 13.pdf
  • 14.pdf
  • 14-1.pdf
  • 15-1.pdf
  • 16-1.pdf
  • Tất cả luận văn được sưu tầm từ nhiều nguồn, chúng tôi không chịu trách nhiệm bản quyền nếu bạn sử dụng vào mục đích thương mại

NHẬP MÃ XÁC NHẬN ĐỂ TẢI LUẬN VĂN NÀY

Nếu bạn thấy thông báo hết nhiệm vụ vui lòng tải lại trang

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Quá trình lévy và ứng dụng trong tài chính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD LUẬN VĂN ở trên

(Bản scan) Quá trình Lévy là các quá trình ngẫu nhiên cơ bản có số gia dừng và độc lập. Tầm quan trọng của quá trình Lévy trong lý thuyết xác suất cũng như trong thực tiễn xuất phát từ lý do sau: Về mặt lý thuyết các quá trình Lévy bao gồm một số quá trình quan trọng; chuyển động Brown, quá trình Poisson,…