Trong hoạt động của mình, các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn phải đối mặt với rủi ro tín dụng (RRTD). Quản trị RRTD với các công cụ, mô hình khác nhau luôn được NHTM, cơ quan quản lý và giới nghiên cứu quan tâm. Thực tế đã chứng minh Kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing) là một công cụ quản trị RRTD hữu hiệu, được nhiều tổ chức, quốc gia và ngân hàng trên thế giới sử dụng. Tại Việt Nam, Kiểm tra sức chịu đựng bước đầu đã được một số ngân hàng lớn ứng dụng, điển hình là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank). Tuy nhiên, do còn khá mới mẻ, mô hình và quy trình ứng dụng Kiểm tra sức chịu đựng còn nhiều hạn chế và cần tiếp tục được nghiên cứu phát triển. Trong luận án này, tác giả tiếp cận khái niệm nói trên dưới góc độ Kiểm tra sức chịu đựng vi mô (Micro-prudential Stress Testing) đối với RRTD, được sử dụng trong quản trị rủi ro nội bộ của NHTM. Sau khi hệ thống hóa cơ sở lý luận về Kiểm tra sức chịu đựng vi mô, luận án đã đưa ra mô hình gồm ba bước giúp kiểm định mức độ an toàn vốn của Vietinbank trong ba kịch bản kinh tế. Ngoài Vietinbank, các ngân hàng thương mại khác tại Việt Nam cũng có thể sử dụng phương pháp luận tương tự để đánh giá mức độ an toàn vốn trong các kịch bản xấu. Sự ưu việt của mô hình Kiểm tra sức chịu đựng vi mô trong luận án so với những mô hình khác tại Việt Nam là không dừng lại ở đánh giá tác động xấu của kinh tế vĩ mô đối với tỷ lệ nợ xấu (NPL), mà còn liên kết, đánh giá tới các chỉ số rủi ro tiên tiến theo chuẩn quốc tế như xác suất vỡ nợ (PD). Việc liên kết, tuy còn chưa chính xác do kế thừa công thức ước tính của các công trình nghiên cứu nước ngoài, đã giúp cho các ngân hàng thương mại Việt Nam ước tính tác động tới chỉ số an toàn vốn khi chuyển sang dùng PD trong quản trị RRTD. Ngoài đưa ra được mô hình định lượng, luận án còn đề cập đến các điều kiện ứng dụng thành công mô hình nói trên tại NHTM Việt Nam nói chung, Vietinbank nói riêng.