Bài toán dự báo tài chính ngày càng đƣợc nhiều ngƣời quan tâm trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội. Đầu tƣ vào thị trƣờng chứng khoán đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và hiểu biết của các nhà đầu tƣ. Các kĩ thuật khai phá dữ liệu đƣợc áp dụng nhằm dự báo sự lên xuống của thị trƣờng là một gợi ý giúp các nhà đầu tƣ có thể ra quyết định giao dịch. Mô hình ARIMA đƣợc xây dựng với chức năng nhận dạng mô hình, ƣớc lƣợng các tham số và đƣa ra kết quả dự báo dựa trên các tham số ƣớc lƣợng đã đƣợc lựa chọn một cách tối ƣu. Khóa luận nghiên cứu mô hình ARIMA vào bài toán khai phá dữ liệu chuỗi thời gian trong dự báo tài chính, chứng khoán. Hệ thống công cụ Eviews đã đƣợc sử dụng để thi hành mô hình ARIMA đối với dữ liệu chứng khoán của công ty cổ phần Thủy sản Mekong. Khóa luận đã tiến hành thử nghiệm, kết quả thực nghiệm cho thấ y việc nghiên cứu, áp dụng là có cơ sở