Ngày nay, cách thức kiếm tiền và sửdụng đồng tiền của các nhà đầu tưcũng có nhiều thay đổi. Hầu hết mọi người đều đầu tưvào chứng khoán, họcho rằng đó là một cách đầu tưthông minh và những đồng tiền ấy là đồng tiền thông minh. Nhưng thịtrường chứng khoán luôn có những yếu tốbất ngờkhông theo ý muốn chủquan của ai, có lúc tăng nhanh sau đó giảm một cách đột ngột, có lúc thì liên tục tăng mà chưa có dấu hiệu giảm xuống. Do vậy dự đoán được xu thếcủa thịtrường chứng khoán là một vấn đề quan trọng đầu tưtài chính. Thịtrường sẽdiễn biến ra sao, đầu tưvào chứng khoán ởthời điểm này có được hay không, phụthuộc rất nhiều vào kết quảdự đoán của chúng ta chính xác ra sao Trong khóa luận này, tôi xin giới thiệu một kỹthuật được sửdụng nhiều trong khai phá dữliệu, có hiệu quảcao trong dự đoán, xây dựng mô hình dựbáo đơn giản, nhanh chóng và dễhiểu. Đó là mô hình cây quyết định, khóa luận đã tìm hiểu cấu trúc, hoạt động của cây quyết định, các độ đo dùng đểchia cắt các thuộc tính và các thuật toán đặc biệt là thuật toán C4.5 mà khóa luận sửdụng đểxây dựng cây. Từ đó, thiết kếmô hình cây quyết định cho dữliệu thời gian thực (time series) áp dụng trong dựbáo xu thếcủa thị trường chứng khoán được trình bày chi tiết. Khóa luận đã thực nghiệm trên dữliệu VnIndex và đã thu được những kết quảbước đầu