Hệ thống tài chính luôn được xem là trung tâm của nền kinh tế. Nó bao gồm thị trường tiền tệ và thị trường vốn. Trong quá trình hội nhập, việc phát triển thị trường vốn là vấn đề được Đảng và Chính Phủ đặt mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững. Do đó thị trường vốn rất quan trọng và được thể hiện rõ nét qua thị trường chứng khoán. Tuy nhiên thị trường chứng khoán rất phực tạp và việc phát triển nó vô cùng khó khăn – Nên vấn đề đặt ra “làm sao nhận định chính xác được chiều hướng của thị trường”. Chiều hướng này được thể hiện rõ qua chỉ số chứng khoán của Việt Nam: chỉ số VNINDEX. Vì vậy chúng ta phải có tầm nhìn rõ nét hơn và có được các nhận định chính xác hơn thông qua việc sử dụng các mô hình dự báo để có thể xác định được hướng phát triển tốt nhất cho thị trường chứng khoán.