Ngân hàng là tổ chức kinh doanh có vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế, đặc biệt là đối với nước đang trong giai đoạn phát triển như Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, ngân hàng có thể gặp phải nhiều rủi ro khác nhau và RRTD là một trong những vấn đề đang rất được quan tâm. Các ngân hàng đã đưa ra nhiều biện pháp hạn chế RRTD để giảm thiểu tối đa tổn thất có thể xảy ra. Xuất phát từ thực trạng chung và thực tế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) Chi nhánh Huế nên em chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Chi nhánh Huế” làm đề tài cho khóa luận thực tập của mình. Mục đích của đề tài là tìm hiểu và phân tích tình hình RRTD của MB Huế trong giai đoạn 2012-2014, các nguyên nhân gây ra rủi ro và các biện pháp phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng, đồng thời sử dụng Mô hình Value at Risk để tính toán, dự báo mức nợ có khả năng mất vốn mà Ngân hàng có thể gặp phải. Phần nội dung đề tài bao gồm 3 chương: chương 1 là cơ sở lý luận về RRTD khái niệm, đặc điểm, ảnh hưởng đối với nền kinh tế; các chỉ số phân tích RRTD và các mô hình định lượng được sử dụng trong đo lường và dự báo rủi ro của Ngân hàng. Trong chương 2, đề tài tập trung phân tích tình hình kinh doanh và chất lượng tín dụng trong giai đoạn 2012-2014 của MB Huế, từ đó đưa ra đánh giá công tác quản trị RRTD của ngân hàng và giải thích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro. Thêm vào đó, chương này sử dụng số liệu nợ có khả năng mất vốn theo quý trong 5 năm từ 2010-2014 và ứng dụng mô hình VaR với các phương pháp để tính để dự báo mức nợ có khả năng mất vốn tối đa của Ngân hàng trong quý tới. Kết quả từ các phương pháp có phần chênh lệch, đó là do sự hạn chế trong số lượng số liệu được cung cấp và hạn chế trong nghiên cứu để mở rộng hướng nghiên cứu của đề tài. Chương 3 đề cập đến định hướng kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian tới và đưa ra các biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng.