Một nền kinh tế phát triển luôn gắn liền với sự phát triển của thị trường vốn mà trong đó đặc biệt quan trọng là vai trò của thị trường chứng khoán (TTCK). Có thể nói như vậy là vì TTCK là kênh huy động vốn lớn nhất, nhanh nhất góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn ngày càng hiệu quả hơn. Điều này đã được chứng minh qua hình ảnh các nước phát triển chẳng hạn như Mỹ, Anh, Nhật Bản mỗi nước đều có một TTCK qui mô khổng lồ và phát triển mạnh mẽ. Việt Nam là một nước đang phát triển, vì vậy sự ra đời của TTCK ở nước ta là cần thiết và đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Sự ra đời của TTCK Việt Nam là một cơ hội lớn để các nhà đầu tư có thể tham gia vào, nó không chỉ là kênh huy động vốn trong nước mà còn thu hút cả vốn đầu tư bên ngoài như các nhà đầu tư nước ngoài và cả các tập đoàn kinh tế quốc tế. Tuy nhiên để có thể tham gia vào TTCK một cách có hiệu quả nhằm tạo khả năng sinh lợi cao nhất thì nhà đầu tư cần phải có một kiến thức nhất định về TTCK và những thông tin cần thiết về nó. Chính vì vậy mà thông tin đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với TTCK, một thông tin tốt có thể làm cho giá cổ phiếu tăng và ngược lại một thông tin xấu có thể làm giá cổ phiếu giảm. Hay nói cách khác thông tin là trung tâm đánh giá mức độ hiệu quả của thị trường. Việc sử dụng thông tin và phản ánh nó trung thực, nhanh chóng vào giá và lợi suất của một cổ phiếu thì đó được xem là một thị trường có hiệu quả về mặt thông tin. Xuất phát từ vấn đề cung cấp nhiều thông tin hơn về TTCK cho nhà đầu tư để họ có thêm những cơ sở để có thể đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý nhằm mục đích sinh lợi cao nhất. Vì vậy đề tài nghiên cứu “Mối quan hệ nhân quả giữa giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam” được thực hiện. Kết quả nghiên cứu của đề tài này rất cần thiết đối với nhà đầu tư khi họ họ quyết định tham gia vào TTCK. Bởi vì những thông tin này giúp cho các nhà đầu tư có thêm cơ sở để có thể đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn, hợp lý và hiệu quả nhằm mục đích sinh lợi cao nhất góp phần vào sự phát triển của TTCK Việt Nam.