Trong thời đại hội nhập ngày nay, nền kinh tế của mỗi quốc gia chịu sự ảnh hưởng sâu sắc từ nền kinh tế thếgiới, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế thế giới. Trước những biến động tài chính thế giới, các nước khác nhau bị ảnh hưởng theo các cách và mức độ khác nhau, do yếu tố lịch sử, văn hóa, chính sách và sức mạnh tài chínhkhác nhau. Ngoài mối quan hệ giữa nền kinh tế các quốc gia khác khau, ngay trong nền kinh tế mỗi quốc gia, các thịtrường tài chính cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sự biến động trên mỗi thị trường (hoặc một nhóm các thịtrường) này có thể tác động mạnh mẽ đến sự biến động của các thị trường khác và ngược lại. Bởi vậy, việc nghiên cứu để nhận diện, đo lường và phòng hộ rủi ro nhằm giúp giảm thiểu tổn thất, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của các tổ chức tài chính nói chung và của các nhà đầu tư cá nhân nói riêng ngày càng trở thành vấn đề quan trọng và bức thiết, đặc biệt là thời kỳ kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Để làm tốt điều đó, nhất thiết phải nắm bắt và đo lường được mức độ và cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính. Như vậy, nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính ở phạm vi trong nước và trên thế giới đều cần thiết, giúp chúng ta nắm bắt được quy luật vận hành của nền kinh tế và lường trước được những rủi ro tiềm ẩn trong nó; đồng thời có thể đánh giá được mức độ rủi ro khi đầu tư vào một danh mục đầu tư tài chính gồm nhiều loại tài sản trong đó có cả tài sản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế, từ đó ước lượng được tổn thất có thể xảy ra khi có biến động xấu trên thị trường. Trong tầm hiểu biết của tác giả, cho đến nay còn rất ít nghiên cứu về cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính Việt Nam trong nước và giữa thị trường tài chính Việt Nam với thị trường tài chính thế giới. Với sự cần thiết về nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính, đồng thời hi vọng làm giàu thêm các nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực này tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu cấu trúc phụ thuộc giữa các thị trường tài chính và ứng dụng trong đo lường rủi ro trên thị trường tài chính Việt Nam”